Ricerca

Il miei interessi di ricerca sono rivolti al campo dei modelli stocastici per il prezzaggio di opzioni, superfici di voaltilità e derivati di volatilità, in particolare prodotti ibridi di volatilità ed equity e strategie di portafoglio target volatility.

Sono interessato al calcolo stocastico, sistemi con ritardo, e alla teoria dell semimartingale; in particolare a cambi di tempo, subordinazione e processi di Lévy.

In geometria algebrica ho studiato la risoluzione delle molteplicità di applicazioni birazionali tra superfici proiettive in scoppiamenti, e il teorema generale di J. P. Serre di Dualità per varietà analitiche complesse.